Автор исторических детективов, финалист конкурсов «Русский детектив» и «Экранизация». Его произведения отличает красочный стиль, который погружает читателя в эпоху повествования. На протяжении чтения романов происходит сражение между сыщиками и читателями — кто быстрее разгадает загадку? Отлично сохранен баланс между художественным словом и историческими фактами. Также Александр Пензенский является автором сборника коротких рассказов «Непридуманное», пишет стихи.